投资者在亏钱,股市震荡凭什么量化基金却在赚钱

2018年01月12日 所属栏目:股票资讯 来源:闪牛官网

市场上鱼龙混杂,各种广州股票配资公司都有。减少费用随便选择一家期货配资的平台,绝对是对自己的期货配资资金不负责的表现。究竟量化选股是怎么跑赢市场?如何判断其量化模型的有效性?它是怎么预防市场风险的?未来有哪些风险?有哪些机遇?

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1.判断一个因子是否有效,股票配资或者是否值得放在量化模型里,第一要看它对市场上的股票有没有区分度,就是这个因子能不能把好股票跟坏股票区分开;第二看这个区分度是否稳定。

2.量化基金业绩在逐年上升,尤其今年其实量化基金的业绩表现非常抢:所有的基金里面,量化基金的整体表现在前1/3以上。

3.A股市场最大的两个风险因子的来源是行业风险跟市值风险,行业风险把握难度高,大小盘轮动的风险相对容易把握的。

4.怎样挑选适合自己的量化基金?首先要识别出量化基金是如何对待市值因子的:风险因子还是作为一个阿尔法因子?区分之后,结合个人的风险偏好做选择。如果是追求长期较为稳定的收益,定投把市值因子作为风险因子来对待的基金比较适合。

5.量化基金的辨别,其实特别容易。一般来说,量化基金的持仓不会特别集中,因为毕竟是以概率取胜,是用宽度来战胜深度。如果一个基金的持股特别集中,例如前十大重仓股占到整个持仓权重的百分之五六十,几乎可以肯定,它不是一个量化基金。

6.量化基金的业绩跟基金规模有很大的关系。一个量化基金的规模在30亿以下,或者30亿左右是比较合理的,因为规模会导致换仓成本不一样,规模越大,换仓成本越高;此外,如果规模越大,量化基金的持股越需要分散。

7. 如何提高资金的使用效率?这绝对是进行广州股票配资需要解决的问题,因此,我们决不能忽视这些问题。如果还不太了解这些期货配资的有些复杂和难懂的知识,也不要紧,只要持之以恒的进行学习和探索,相信,每一个投资者都会有属于自己的见解。量化产品最大的风险在于量化模型的失效。但一般来说很少见,因为量化模型都是多因子模型,可以互相抵冲避免这种无效的情况。

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